业务公告

信用业务风控管理指标修订公告

来源：华宝证券作者：信用及衍生品业务管理部发布时间：2017-06-22

我司现对融资融券客户信用账户持仓集中度风险控制指标、股票融资类业务风险控制指标进行调整，同时，有条件放宽交易型货币基金及交易型开放式指数基金在信用账户中的集中度风险控制，具体事项如下：

一、信用账户持仓集中度风控控制指标

1、客户通过信用账户普通买入或者融资买入证券时维持担保比例不高于180%的，普通买入或者融资买入证券委托成交后信用账户内该证券市值占总资产的比例不得高于50%；

2、客户通过信用账户普通买入或者融资买入证券时维持担保比例高于180%但不高于240%的，普通买入或者融资买入证券委托成交后信用账户内该证券市值占总资产的比例不得高于70%；

3、客户通过信用账户普通买入或者融资买入证券时维持担保比例高于240%的，普通买入或者融资买入证券委托成交后信用账户内该证券市值占总资产的比例可以达到100%。

二、有条件放宽交易型货币基金及交易型开放式指数基金在信用账户中的集中度风险控制

在信用账户中，对具备下列条件的交易型货币基金及交易型开放式指数基金不进行集中度控制：

1、折算率高于90%的交易型货币基金；

2、折算率高于70%的交易型开放式指数基金。

我司会根据折算率的动态调整，对相应担保券集中度进行调整。

华宝证券有限责任公司

2017-06-22